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高校数学

質問の答えについて

この質問の答えはわかりません。

高校数学です。


(e)あってますか?


6か月前
  • 資産1と2の相関係数は

    -4÷(√4×√4)=-1ではないのですか?

    なぜ1なのでしょうか?

    6か月前
  • (d)と(e)では条件が違うからですね。違う設定の問題です。(d)の設定では,相関係数は-1ですね。

    6か月前

    小島 宗一郎

    個別指導塾講師

回答(1件)

ベストアンサーに選ばれました
個別指導塾講師
共分散に対応する箇所に相関係数を代入して...

共分散に対応する箇所に相関係数を代入して計算してしまっています。

下に解答を載せたので分からない箇所があれば、コメントください。

あなたがベストアンサーに選んだ
小島 宗一郎
さんは個別指導塾講師をしています

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問 8. 危険資産が2つ存在し、この2つの危険資産から成るポートフォリオを組みたい。危険資産1の 期待収益率 E(ri) 3= 0.05, 標準偏差が2、危険資産2の期待収益率E(T2) = 0.1, 標準偏差が2とする。 (a) 危険資産1の投資割合αが 0.5のとき、ポートフォリオの期待収益率はいくつか? (b) 危険資産2の投資割合αが 0.5 で、共分散が-4のときポートフォリオの分散はいくつか? (c) ポートフォリオの分散が(b)のような大きさのポートフォリオは何と呼ばれるか? (d) 共分散が -4のとき危険資産1と危険資産2の相関係数はいくつか? (e) 危険資産2の投資割合αが 0.5で、相関係数が1のときポートフォリオの分散はいくつか? (e) (0.5)22.1-0.51-05)+(1-0.5 =1+ 0.5+7=2.5,

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